量化风云周榜第20期|市场清淡，两周量化平均收益仅有0.49%

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1646 天前

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本期量化风云榜新增一支套利产品——黑森林稳健量化基金。“黑森林稳健量化基金”年化收益率35.73%，最大回撤0.21%，Mar比率(即风险收益比)为170。

前两周的量化市场行情清淡，较多产品策略近乎处于停滞状态，整体平均涨幅仅有0.49%。平均年化收益率下降约7%。

本期榜单排位没有发生变动。

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本期量化风云榜新增一支套利产品——黑森林稳健量化基金。“黑森林稳健量化基金“运行了共67天，年化收益率35.73%，最大回撤0.21%，Mar比率(即风险收益比)为170，分别空降净值榜单套利组第7名和Mar比率榜单套利组第1名。

上两周，BTC下跌后不断测试7700-7800一带支撑线，于7月7日市场掉头向上，连续两次拉升后，10月11日大饼冲击8800受阻，转而又进入整理的态势。尽管市场波动率再一次降低，交易量相比前一两个月的高位盘整却有所上升。交割合约方面，基差仍旧处于较低水平，短期内市场会持续震荡状态寻求方向的确定。

回顾前两周的量化收益，较多产品策略近乎处于停滞状态，整体平均涨幅仅有0.49%。最高收益率10.78%，为趋势组产品。最低收益率-2.8%，为复合组产品。

高频组收益率较高的是“兆贝高频套利”，涨幅为0.62%。套利组平均涨幅0.16%，复合组平均涨幅为-0.74%。趋势组收益率较高的是“创新聚稳健1号”，涨幅为10.78%。各组最高收益均有所下降。

mar比率榜单上，仅有“创心聚稳健1号”年化收益率处于回升的状态，其他产品仍旧延续之前下降的状态，整体平均降幅7%，其中高频组平均降幅11.74%，套利组平均降幅7.04%，复合组平均降幅9.09%。

（数据来源：壹块硬币）

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