量化风云周榜第15期|量化收益开始回升,复合策略收益稳定性最好

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1936 天前
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来源:火讯财经专栏作家  壹块硬币   作者:硬币君


BTC在不断调整后于9月3日开始大幅拉升,最高涨幅9.2%,量化市场整体收益出现回升,72%的产品净值上升,最高收益为高频策略产品。

本期3只产品年化收益率上升,分别是,共盈Gowin高频基金(上涨了52.56%),兆贝套利(上涨了4.16%) ,NV 混合CTA(上涨了0.31%)。

复合组策略的年化收益率表现依旧最为稳定。

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01
最新净值排行

BTC上周连收了几根十字星后于9月2日开始拉升,9月3日涨幅9.2%,今日缩量回吐部分昨日涨幅。

本期数据只截取到9月1日前的数据,量化团队的平均收益率为0,28%的量化团队净值下降,与上周持平。最高收益率为0.87%,为高频策略产品,最低收益率为-2.25%,为趋势类产品,有一只产品出现回撤扩大的情况。

绝对收益值方面,高频组没有产品出现负收益,套利组和复合组各有两只产品出现负收益,趋势组有一只出现负收益。

高频组本期平均收益率为0.54%,绝对值相比上周增加了0.36%,涨幅最高的是共盈Gowin高频基金,为0.87%。

套利组平均收益率为0.15%,绝对值相比上周增加了0.06%,涨幅最高的是黑森林3号,为0.56%。

复合组上期平均收益率为-0.28%,绝对值相比上周增加了0.15%,涨幅较高的NV 混合CTA,为0.82%。



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mar比率排行

本期3只产品年化收益率上升,分别是,共盈Gowin高频基金(上涨了52.56%),兆贝套利(上涨了4.16%) ,NV 混合CTA(上涨了0.31%)。

去除一些极值干扰和回撤扩大的因素后,相比其他各组,仍旧是复合组策略的年化收益率稳定性最好。


(数据来源:壹块硬币)

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