来源：壹块硬币 作者：硬币君
市场盘整等待方向选择，量化收益差强人意。
趋势策略和复合策略出现回撤的比例更高，趋势策略平均收益为-1.58%，复合策略的平均收益为-1.68%。
Fin-bee比赛复合组表现好于套利组，仅有两只队伍出现回撤，套利组Antelope逆势上涨，表现颇令人惊讶。
高频组新增参赛团队ASQuant。
大饼在9400-9700区间横了将近4天，市场表现安静，波动下降，之前的usdt听证会并未对上周行情产生影响，目前期货合约相对现货呈升水态势。市场波动的下降，让整体量化市场表现差强人意。
上周披露的基金中仅有47%未出现负收益，剔除个别极端产品的影响，套利组、趋势组以及复合组的平均收益均为负值。然而，尽管收益为负，但整体回撤并不会很大。趋势组平均收益为-1.58%，60%的基金出现回撤。复合组的平均收益为-1.68%，80%的基金出现回撤。
套利组的平均回撤较小，基本为0，38%的基金出现回撤，其中，“共盈套利2号”实现正收益最大，收益风险比最高，“兆贝套利卓越1号”紧跟其上。高频组“兆贝高频套利”上周实现1.32%的净值增长。
就上周回撤比例来看，在市场波动极小的情况下，趋势策略和复合策略受市场影响较大，更容易出现回撤的情况。
（数据来源：壹块硬币、TokenInsight）
量化比赛参赛团队的表现也比较低迷，CTA组整体都出现了回撤，前三的排名未变，其中Master的回撤最少，累计收益仅减少了0.002BTC。
套利组中，前三名维持不变，第一名Antelope逆势上涨，净盈亏增长了22%，夏普率上升了0.2，表现颇令人惊讶。Antelope负责人表示，“Antelope都是采用程序化机器人交易，所有的交易信号都来自于数学模型的大数据计算和预测，通常不会有主观的人为干预”。
与前两组不同的是，混合组仅有两只队伍出现了回撤，平均净盈亏增长率14%，整体表现比套利组更为稳定，套利组净盈亏平均涨幅为-15.5%。
（数据均来源于大赛官方网站）
来源：壹块硬币
发布人：杨瑶瑶
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