领鹿谷资讯：量化的收益，让你意想不到

原创

2078 天前

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从事这行业久了。总是会被问及到的众多问题，也都是千篇一律的。比如：“我该怎么做，学什么？”；“怎样才能盈利？”；“你们是用什么方法?可以带着我做吗？”；“为什么我总选不对品种、方向”；“是不是你们能预测行情？”；“你们有什么消息？能不能下次也告诉我?”……

其实每一个阶段的投资人都曾问到过类似以上的问题，我们也在许多有关交易的文字、视频、新闻、课程上看到过。但是，人类本身就是一种“试错生物”，往往好奇驱动行为，吃到苦头才会反思。无论分享者如何强调，但大概率的事情还是会一再重蹈覆辙。关于上述问到的问题，我们可以发现基本都是想找到一种得到“金山”的方法，而非成为一个寻找并发现“金山”的人。目的不对，理念不对，自然看法的角度就有偏差，失败就是一定的了。

首先我们最不想的“赔光”，不仅仅是赔光资金，还有赔光时间、信心与精力。不要输了自己的生活，输掉自己的所有。

可是风险怎么可能被规避？烟盒上注明“吸烟有害健康”，车上飞机上有安全带，马路上有红绿灯有斑马线，手枪上有保险栓，他们的作用不是用来规避风险的！因为不可能规避，该来的终究会来，而你们为什么不想想如何控制风险呢？

是的，他们两个都会赚钱，不管用什么方法，不管赚到了多少钱，赚了多少次。但他们对于亏损放任自流的态度，才最终导致资金“毫无保护”的被市场波动蚕食。

请允许我再强调一次。风险！是用来控制的！风险没有大小之分，只有是否可控！赌徒和交易员的最重要区别就是，赌徒用感觉和运气换来钱，毫无计划，或常改变初衷，全凭个人喜好。交易员，凭的是计划和纪律！而制订计划和执行纪律的根本目的，就是控制风险，使资金安全！

市场就像一面镜子，它反映出的你，尤其完全真实反映出你内在的一切。你所有的外包装和面具都毫无用处。

一旦进入市场，头脑思维就变得不可靠，完全无法信任。所以建立一个适合自己的交易系统非常有必要，例如止损。我们常常无法执行事先计划好的止损，而且还会为自己不止损寻找理由，为自己的行为合理化，放纵自己，等等看，放大止损，有第一步就有第二步，最后造成重大亏损。

头脑还有这样一个倾向，你应该去做而你却不想做的事情你会去推迟，这是欲望的一个诡计。这就是止损被一再推迟的原因。无意识的冲动对投机交易活动的巨大杀伤力

在交易过程中常有这样的现象，我们事先对这次的交易进行了详细的分析推理，制定了周密可行的策略，但真正落实到交易活动过程中却变得面目全非。因为我们对于无意识的冲动给交易活动带来的冲击还没有充分的认识。

我们所有的理论、分析、策略这些理性的部分只属于有意识的头脑，但这部分很脆弱。而非理性的部分，意欲的部分却是非常强有力的，它有它自己的愿意和不愿意，喜欢和不喜欢。理性的头脑只能建议，决策权和行动的能力属于非理性的部分。这就好像专家没有决策权，而掌握决策权的人又什么都不懂。

我们理性的部分，有意识的努力那部分就像是一个菜农，他小心而勤劳地耕种和照料着自己的一块菜地。我们内在无意识的冲动犹如一头狂躁的野猪，它随时都会闯进这块菜地，把整个菜地糟蹋得一片狼藉。

大多数情况下，人非理性的部分，冲动的部分无法约束自己。它常常不是根据理智上的对错，事实上的对错来行动，而是按照自己的本性和喜好来行动。就像伊索那个寓言里的蝎子。我们明明知道重仓是不好的，频繁交易是不好的，与市场赌气是不对的，但是我们还是没有办法不这样。

所以，无意识的冲动对交易活动的最终结果有着非常大的破坏力。其实野猪和菜农都是我们内在的部分。谁占据主导地位将决定我们整个投机生涯的成败。

第一：搞清楚自己的资金有多少，愿意付出多少：

举个简单的例子:冬天，冷，想去商场买一件羽绒服，怎么办？是不是先要看看钱包里有多少钱，卡里有多少钱可以花？比如最终的结果是您能花3000元，再刨除来去的路费，餐饮花销，其它意外花销预算之后，一件羽绒服您希望是2500元以内，您会买3001元的羽绒服吗？商场让您走吗？会买2600元的羽绒服吗？那就饿着走回家。

我们做的每一个决定都要为之付出代价，生活是如此，交易更是如此。在一切的交易行为开始之前，计划好自己要拿出多少闲置资金放到期货账户内。然后一定要明确，自己能承担多少风险！然后一定要计算好，您打算把您的钱在最坏的情况下，分多少次，或者多少时间平均的定量的亏完。

是的，我是很认真的说“亏光它”。下面我来说一下为什么：

比如，有30万资金，能承担20%的风险，既能承受亏损6万元。如果亏到6万，立刻停止交易，退出市场。然后希望用10笔交易亏光这6万元，那账户里的同时持仓的头寸限制就一定是10笔以内，每笔亏损6000元。而这6000元就是您现有账户和交易策略的单笔最大亏损值！超出这个值，就说明您的交易失控了！

用次数定量的方法说完了，再说一下用时间，同样的账户能承受亏损6万元，希望做中波段交易，设定交易周期是5个交易日，那平均每天能亏损12000元以内。设定好交易策略后，按止损幅度和平均比例进场，做到进场的单子全部亏损掉，也能控制在每个周期亏损12000元以内。

日内短线交易策略更容易计算，按照自己的交易系统计划好每一天进场的次数和交易的合约，同样设定好每天能承受的亏损额度，比如能承受一天亏损3000元，20个交易日亏损6万元；一天关注3个品种合约，每个合约最多交易3次，那就是3000÷(3X3)≈333元。那好每一笔短线单制订止损就在333元以内。

是不是立刻能明白我为什么要说亏光它了？很简单，我们必须为自己的账户定量，就好像轿车每个座位上都会有保险带，一家公司的每一笔钱都要记录一样。我们先要为自己的账户做出规矩，没有规矩就不成方圆，而这个“规矩”才是一切的开始！

第二，让你的资金管理策略安排你能做什么，怎么做。

其实投资说得最简单，就是搞清楚你要什么?你怕什么？操作无非就是进场和离场!把两个整合在一起就是：在你的预期内持有，来到预期外就离场。那也就是说，满足以上资金策略之前，要先弄清楚，交易的目的和离场的条件，所以一定要用到止损。也就是说，你在进场前应该已知道“我的这个行为的最大风险了（我怕什么）”。

还是买羽绒服的例子，我希望的交易对象（羽绒服）的价格空间是1-2500。这是我买进持仓的条件，2500以上（我怕的），放弃，寻找下一个机会。

比如说，我想做豆粕期货，标准合约是每波动一个点是1元，每手10吨，那就是每次波动一个点每手价值是10元。举例目前的豆粕价格是2400，准备做多，希望价格来到2500（我要什么，目标位），我不希望价格来到2380元（我怕什么，止损位）。我目前的账户资金是30万元，按照我的资金管理政策，我每次的交易能亏损6000元。我现在一定不清楚这笔交易进场的结果，但是我清楚我的底线和我的交易对象。

那好，如果我现在进场的话，我的止损是20个点，每一手的最大风险是200元，按照我的资金管理政策，我可以做30手。因为有可能会隔夜跳空，所以我最好留一些价格的冲击成本，以防万一，所以最终进场可能是28手左右。

如果按以上交易策略来说的话，最终的结果是亏损5600元，或来到目标位2500盈利100点，28手的话，利润是28000元。或者账户盈利在10000以上就可以上移止损或者提前减仓保护利润了。

会不会发现，每一次在进场前把计划做了，了解清楚“代价”后，心里很踏实？总比进场后不停的问自己或别人怎么办要好得多吧？

再试想一下，一开始我们设定的交易次数是10次，如果都按照这样的方法交易，您亏损到您预期的风险的话，只有两种可能，市场发生系统性崩盘，或者10笔交易全部止损。所以从安全的角度来说，建议您每次都留出一定的风险冲击成本，也就是每一次进场，留下几百元的量，不要计算出能做几手就做几手。第二，每次同时持仓的头寸，一定要少于计划数量。有了这两点，恐怕能让您亏出预期的风险，只有您的交易方法了。而交易方法，是可以通过累计经验和学习单方面改善的！账户资金可不会！

进入这个市场的人，我相信都不是傻子，不会设计预期风险大于预期利润的计划。所以，当资金管理方案设计合理的话，会发现一个事情：资金管理使用得当，即使只有40%的成功率，也能收获不俗的收益；资金管理很差，即使有70%的成功率，最终也会亏损。

是的，从上面的例子来看，您不光能保护自己的账户亏损在自己的预期内，而且如果交易策略制订合理的话，也能让您的心态稳定，良性运转。这个可是能决定您会不会成为赢家的最基本的一点!我从没见过任何一个“交易员”发愁自己该怎么办!一切的根源就在于，他在把控他的账户。而赌徒，永远在猜测，在想着如何预测市场！

不是用猜测，而是用数据的分析去判断，我们该如何在交易市场上进行操作，找到创谷量化，让你找到操作方向。

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