加密市场情绪报告:CPI低于预期,议息会议维持利率

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33 天前
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Odaily星球日报

文章转载来源: Odaily星球日报

作者:Channel_CMT

CPI低于预期,议息会议维持利率

6.12 20:30(北京时间)美国CPI低于预期,数据公布后比特币从68000美元短时间内涨到70000美元,上涨3%,随后的6.13 02:00(北京时间)美联储议息会议公布维持利率后,比特币价格从70000美元下跌至67000美元,下跌-4.3%,会议上主席鲍威尔在随后的记者会上明确释放了一个信息:在短时间内进行降息是非常不合适的。只有在美联储看见更多令人鼓舞的数据,并且更加有信心使通胀可持续地向2 %目标靠拢时,降息才可以提上日程。

距离下一次美联储议息会议(2024.08.01)还有约45天

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

市场技术与情绪环境分析

情绪分析组成

技术指标

价格走势

过去一周BTC价格下跌-5.69%,ETH价格下跌-9.02%。

上图是BTC过去一周的价格图

上图是ETH过去一周的价格图

表格显示过去一个周的价格变化率

价量分布图(支撑阻力)

过去一周BTC与ETH向下突破密集成交区在低位震荡。

上图是BTC过去一周的密集成交区分布图

上图是ETH过去一周的密集成交区分布图

表格显示BTC与ETH过去一周中每周的密集成交区间

成交量与未平仓量

过去一周BTC与ETH在6月7日下跌时成交量最大其次是6.12的CPI与FOMC事件时的成交量较大;未平仓量BTC与ETH都下降。

上图最上方BTC的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是1天均值,橘色是7天均值。其中K线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

上图最上方ETH的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是1天均值,橘色是7天均值。其中K线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

历史波动率与隐含波动率

过去一周历史波动率BTC与ETH在6.12数据公布时最高;隐含波动率BTC与ETH有下降。

黄色线为历史波动率,蓝色线为隐含波动率,红点是其7日平均

事件驱动

在事件方面,6.12 20:30(北京时间)美国CPI低于预期,数据公布后比特币从68000美元短时间内涨到70000美元,上涨3%,随后的6.13 02:00(北京时间)美联储议息会议公布维持利率后,比特币价格从70000美元下跌至67000美元,下跌-4.3%。

情绪指标

动量情绪

过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/沪深300中,纳指最强势,而表现最差为比特币。

上图为不同资产过去一周的走势

放贷利率_借贷情绪

过去一周USD放贷年化收益平均为10.4%,短期利率回升至11.2%左右。

黄色线为USD利率的最高价,蓝色线为最高价的75%,红色线为最高价的75%的7天平均值

表格显示USD利率过去不同持有天数的平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

过去一周BTC资费平均年化收益为11%,合约杠杆情绪维持普通水平。

蓝色线为币安上BTC的资金费率,红色线为其7日平均

表格显示BTC的资费过去不同持有天数的平均收益

市场相关性_一致性情绪

过去一周选中的129个币中相关性上升至0.9左右,不同品种间的一致性处于高位。

上图蓝色先为比特币价格,绿色线为['1000floki', '1000lunc', '1000pepe', '1000shib', '1000xec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]整体的相关性

市场宽度_整体情绪

过去一周选中的129个币,价格在30日均线上方的占比为5.5%,相对BTC价格在30日均线上方占比为7.8%,距离过去30天最低价大于20%的占比为7%,距离过去30天最高价小于10%的占比为6.3%,过去一周市场宽度指标显示整体市场处于大部分币回到下跌态势。

上图为['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000floki', '1000lunc', '1000pepe', '1000sats', '1000shib', '1000xec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna2', 'magic', 'mana', 'manta', 'mask', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'nfp', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo','xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ]30日的各宽度指标占比

总结

在过去一周,比特币(BTC)和以太坊(ETH)的价格都经历了两次下跌,波动率在6月12日的数据公布时达到了历史最高点。比特币和以太坊的成交量在6月7日的下跌时达到了最高水平,随后在6月12日的数据公布时也有较大的成交量。比特币和以太坊的未平仓合约量略有下降,隐含波动率也有所下降。此外,比特币的资金费率保持在一般水平,市场宽度指标显示大部分币种回到下跌趋势。在事件方面,主流币的价格在美国CPI数据公布后上涨,随后在美联储议息后再次下跌。