量化风云周榜第13期|市场整体收益持续放缓，复合组表现最佳

转载

1905 天前

13389

文/壹块硬币

本期量化风云排行榜新增两只套利产品，分别是“臻云科技稳健基金”和“LCG期现套利2期”。

两只新增产品分别空降“mar ratio榜单”的套利组第二位和第六位。

上周有73%的团队实现正收益，比例小幅增加，但整体收益水平降低，各团队之间收益差距减小。

其中高频策略上周表现较差，Mar比率平均下降了26%，收益放缓情况最严重，套利次之，复合策略表现最好。

本期量化风云排行榜新增两只套利产品，分别是“臻云科技稳健基金”，以及LCG Capital的“LCG期现套利2期”。

“臻云科技稳健基金”是臻云团队开发的一只量化套利策略产品，构建以主流币种和小币种现货、期货为主要投资标的的交易组合，以无风险套利策略、低风险统计套利策略相结合，具体子策略涵盖币币套利、期现套利、期期套利等低风险策略相组合投资体系，从而实现收益稳健、风险分散的投资目标。

“臻云科技稳健基金”展示账户是该团队的一只自营账户，目前运行时间为279天，年化收益率40.38%，最大回撤0.47%，Mar比率(即风险收益比)为86.37。

另一只团队，LCG Capital是一家注册于加拿大的国际资本集团，管理团队具备5年以上的国际金融资本市场全品种投资经验。“LCG期现套利2期”刚经过一个月的测试，测试期间月化收益为7.32%，目前运行时间为51天，年化收益率67.2%，最大回撤4.67%，Mar比率(即风险收益比)为14.4。

两只新增产品分别空降“mar ratio榜单”的套利组第二位和第六位，空降“最新净值榜单”的套利组第二位和第五位。

回顾上周市场情况，BTC日线图在9500一线获得强势支撑后，开始向上反弹，在11000左右受阻稍微回落，成交量未显著放大，市场整体波动幅度减小。

在上周的市场情况下，量化团队的平均收益率为0.2%，其中73.3%的量化团队实现正收益，较上期有所提升，最高收益率为4.31%，为复合策略产品，最低收益率为-5.01%，为趋势策略产品。没有产品出现回撤扩大的情况，整体收益方差减小，趋于一致。

绝对收益值方面，各组都仅有一只产品出现负收益，表现相当。

高频组上期平均收益率为1.38%，本期平均收益率为0.2%，涨幅最高的是兆贝高频套利，为1.04%。

套利组平均收益率为0.2%，与上期相比变化不大，涨幅最高的是兆贝套利，为0.61%。

复合组平均收益率为0.96%，与上期相比变化不大，涨幅较高的是BQUANT,为4.31%。不同的是，上期4只团队出现负收益，本期仅有1只出现负收益。

Mar比率榜单上，各组均延续上期收益放缓的情况，67%的产品Mar比率下降，下降幅度分别为高频组26%，套利组0.16%，趋势组2.8%，复合组3.5%。从放缓数量看，复合组表现较好，仅有两只团队出现mar比率下降的情况，高频组则3只产品都出现下降，复合组上有4只产品出现下降。

（数据来源：壹块硬币）

量化比赛上周CTA组团队的表现可圈可点，全部实现了正收益，套利组仅有一个队伍实现负收益，混合组有两个队伍实现负收益。

CTA组中，BQANT上周实现了最大净值涨幅，再次回到了第一名的席位，其次涨幅较大的还有Hulk和兆贝资本，但Hulk的最大回撤比稍微有些扩大。

套利组NV Capital继续蝉联第一，且在本组中上周收益最高。上周套利组平均收益达到0.13%。

混合组本期表现依旧弱于另外两组团队，整组平均收益为1.75%，7只团队中有4只实现了正收益。净值涨幅最大的是乾胜基金，超过10%，同时最大回撤比依旧保持在2.72%。

（数据均来源于大赛官方网站）

免责声明

本报告所包含的数据以及信息由壹块硬币认为可靠、准确的来源获得，但因数据的不完备性、人为或机械错误等其他因素影响，上述信息以实际为准，壹块硬币对于其准确性、即时性、完整性、针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。

本报告的版权仅为壹块硬币所有，未经壹块硬币许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布相关内容，如需转发和商务合作，请联系壹块硬币客服。

关键词：

来源：

发布人：火讯小编

声明：该文观点仅代表作者本人，不代表火讯财经立场。火讯财经系信息发布平台，仅提供信息存储空间服务。

如文章涉及侵权，请及时致函告之，本站将第⼀时间删除⽂章。邮箱：840034348@qq.com