量化风云周榜第13期|市场整体收益持续放缓，复合组表现最佳

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1952 天前

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文/壹块硬币

本期量化风云排行榜新增两只套利产品，分别是“臻云科技稳健基金”和“LCG期现套利2期”。

两只新增产品分别空降“mar ratio榜单”的套利组第二位和第六位。

上周有73%的团队实现正收益，比例小幅增加，但整体收益水平降低，各团队之间收益差距减小。

其中高频策略上周表现较差，Mar比率平均下降了26%，收益放缓情况最严重，套利次之，复合策略表现最好。

本期量化风云排行榜新增两只套利产品，分别是“臻云科技稳健基金”，以及LCG Capital的“LCG期现套利2期”。

“臻云科技稳健基金”是臻云团队开发的一只量化套利策略产品，构建以主流币种和小币种现货、期货为主要投资标的的交易组合，以无风险套利策略、低风险统计套利策略相结合，具体子策略涵盖币币套利、期现套利、期期套利等低风险策略相组合投资体系，从而实现收益稳健、风险分散的投资目标。

“臻云科技稳健基金”展示账户是该团队的一只自营账户，目前运行时间为279天，年化收益率40.38%，最大回撤0.47%，Mar比率(即风险收益比)为86.37。

另一只团队，LCG Capital是一家注册于加拿大的国际资本集团，管理团队具备5年以上的国际金融资本市场全品种投资经验。“LCG期现套利2期”刚经过一个月的测试，测试期间月化收益为7.32%，目前运行时间为51天，年化收益率67.2%，最大回撤4.67%，Mar比率(即风险收益比)为14.4。

两只新增产品分别空降“mar ratio榜单”的套利组第二位和第六位，空降“最新净值榜单”的套利组第二位和第五位。

回顾上周市场情况，BTC日线图在9500一线获得强势支撑后，开始向上反弹，在11000左右受阻稍微回落，成交量未显著放大，市场整体波动幅度减小。

在上周的市场情况下，量化团队的平均收益率为0.2%，其中73.3%的量化团队实现正收益，较上期有所提升，最高收益率为4.31%，为复合策略产品，最低收益率为-5.01%，为趋势策略产品。没有产品出现回撤扩大的情况，整体收益方差减小，趋于一致。

绝对收益值方面，各组都仅有一只产品出现负收益，表现相当。

高频组上期平均收益率为1.38%，本期平均收益率为0.2%，涨幅最高的是兆贝高频套利，为1.04%。

套利组平均收益率为0.2%，与上期相比变化不大，涨幅最高的是兆贝套利，为0.61%。

复合组平均收益率为0.96%，与上期相比变化不大，涨幅较高的是BQUANT,为4.31%。不同的是，上期4只团队出现负收益，本期仅有1只出现负收益。

Mar比率榜单上，各组均延续上期收益放缓的情况，67%的产品Mar比率下降，下降幅度分别为高频组26%，套利组0.16%，趋势组2.8%，复合组3.5%。从放缓数量看，复合组表现较好，仅有两只团队出现mar比率下降的情况，高频组则3只产品都出现下降，复合组上有4只产品出现下降。

（数据来源：壹块硬币）

量化比赛上周CTA组团队的表现可圈可点，全部实现了正收益，套利组仅有一个队伍实现负收益，混合组有两个队伍实现负收益。

CTA组中，BQANT上周实现了最大净值涨幅，再次回到了第一名的席位，其次涨幅较大的还有Hulk和兆贝资本，但Hulk的最大回撤比稍微有些扩大。

套利组NV Capital继续蝉联第一，且在本组中上周收益最高。上周套利组平均收益达到0.13%。

混合组本期表现依旧弱于另外两组团队，整组平均收益为1.75%，7只团队中有4只实现了正收益。净值涨幅最大的是乾胜基金，超过10%，同时最大回撤比依旧保持在2.72%。

（数据均来源于大赛官方网站）

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