量化风云周榜第20期|市场清淡，两周量化平均收益仅有0.49%

原创

1849 天前

42461

本期量化风云榜新增一支套利产品——黑森林稳健量化基金。“黑森林稳健量化基金”年化收益率35.73%，最大回撤0.21%，Mar比率(即风险收益比)为170。

前两周的量化市场行情清淡，较多产品策略近乎处于停滞状态，整体平均涨幅仅有0.49%。平均年化收益率下降约7%。

本期榜单排位没有发生变动。

壹块硬币与TokenInsight达成战略合作关系，即日起入驻量化风云榜。10月20日第一届TokenInsight全球数字资产量化大赛在北京启动，赛期持续时间为10月20日-12月30日，壹块硬币将对大赛进行全程跟进报道。

壹块硬币集结业内二十家一线量化团队，打造集信披、数据、投研为一体的全方位量化服务平台，现上线量化市值管理服务和出币渠道业务，用量化帮助投资者获取更高的收益。咨询详情请加：747131384，或扫描榜单底部二维码。

本期量化风云榜新增一支套利产品——黑森林稳健量化基金。“黑森林稳健量化基金“运行了共67天，年化收益率35.73%，最大回撤0.21%，Mar比率(即风险收益比)为170，分别空降净值榜单套利组第7名和Mar比率榜单套利组第1名。

上两周，BTC下跌后不断测试7700-7800一带支撑线，于7月7日市场掉头向上，连续两次拉升后，10月11日大饼冲击8800受阻，转而又进入整理的态势。尽管市场波动率再一次降低，交易量相比前一两个月的高位盘整却有所上升。交割合约方面，基差仍旧处于较低水平，短期内市场会持续震荡状态寻求方向的确定。

回顾前两周的量化收益，较多产品策略近乎处于停滞状态，整体平均涨幅仅有0.49%。最高收益率10.78%，为趋势组产品。最低收益率-2.8%，为复合组产品。

高频组收益率较高的是“兆贝高频套利”，涨幅为0.62%。套利组平均涨幅0.16%，复合组平均涨幅为-0.74%。趋势组收益率较高的是“创新聚稳健1号”，涨幅为10.78%。各组最高收益均有所下降。

mar比率榜单上，仅有“创心聚稳健1号”年化收益率处于回升的状态，其他产品仍旧延续之前下降的状态，整体平均降幅7%，其中高频组平均降幅11.74%，套利组平均降幅7.04%，复合组平均降幅9.09%。

（数据来源：壹块硬币）

免责声明
本报告所包含的数据以及信息由壹块硬币采集，但因数据的不完备性、人为或机械错误等其他因素影响，上述信息以实际为准，壹块硬币对于其准确性、即时性、完整性、针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。
本报告的版权仅为壹块硬币所有，未经壹块硬币许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布相关内容，如需转发和商务合作，请联系壹块硬币客服。

关键词：量化风云榜量化基金 Mar比率

来源：

发布人：壹块硬币

声明：该文观点仅代表作者本人，不代表火讯财经立场。火讯财经系信息发布平台，仅提供信息存储空间服务。

如文章涉及侵权，请及时致函告之，本站将第⼀时间删除⽂章。邮箱：840034348@qq.com